08年操縱基準利率事件─美國商品期貨委員會(CFTC)公佈花旗交易員的吹噓內容

作者:祁月   |   2016 / 05 / 30

文章來源:華爾街見聞   |   圖片來源:chieni


花旗銀行成為首個就操縱基準利率指控達成和解的美國銀行。美國監管機構的調查揭示了這家銀行在金融危機中令人震驚的違規行為。根據美國商品期貨委員會(CFTC)週三公佈的聲明,該監管機構下令花旗銀行支付總額4.25億美元,以了結對其提出的在2007年至2012年間操縱關鍵基準利率Libor和Isdafix的指控。花旗是參與這兩項指標報價的主要銀行之一。

利率掉期市場的基準利率指數Isdafix通過各大銀行每日清晨向銀行間貨幣經紀公司毅聯匯業(ICAP)報出不同貨幣利率互換的報價來形成。該報價為日均數百萬美元的合約設定利率價格。

CFTC公佈了花旗交易員在即時通訊軟體上的聊天內容。在2008年花旗交易員們稱,在每日11點這個固定時間點之前推動Isdafix美元利率“出人意料地容易”。不僅如此,花旗交易員們還以此為榮,彼此誇讚對方推動基準利率的程度。這些交易員們通過設計時間和報價來影響Isdafix利率,以此讓自己的衍生品頭寸受益。

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CFTC去年披露的調查資料也顯示,操縱Isdafix利率報價是一個簡單的過程:巴克萊交易員告訴他們的經紀商,在上午11點之前根據需要盡可能多地買進或賣出利率掉期,以便推動基準利率走勢符合他們想要的方向。

交易員們的舉動如此顯眼,以至於一些客​​戶都注意到,每日11點公佈的Isdafix利率報價變動巨大。CFTC的調查資料公佈了一名客戶的話:“每個人都對我說,交易員們沒有操縱利率。然而,雖然每個人都有各自不同的交易損失,但在這個固定利率上發生虧損這個巧合正在成為慣常發生的事情。”

交易員們還看到了《金融時報》在2010年關於Isdafix利率可能被操縱的報導,他們的反應是:“完了”“GAME OVER”“哦天哪,我才不想看到這個。”

此外,花旗還被指控在2008年春季至2009年夏季期間的金融危機期間,時而虛報美元Libor利率,以避免造成負面的媒體關注,保護自己的聲譽。

迄今,CFTC已累計向全球多家試圖操縱外匯與利率的銀行與券商開出超過50億美元的罰單,包括美國銀行、巴克萊、瑞信、德意志銀行、摩根大通等。本月稍早,有七家銀行同意支付罰金以就相關指控與控方達成和解。

“CFTC的命令表明,我們將繼續大力調查任何試圖操縱金融指標的行為,我們將採取行動保護這些基準指標的真實性。”CFTC執行部門主管Aitan Goelman如此表示。

華爾街見聞》授權轉載

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