EP14 布林通道(B-Band)

作者:Lewis   |   2020 / 05 / 19

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:股感知識庫


還記得在讀書的時候,數學課上有教過機率這個單元。什麼是機率?簡單來說機率就是透過大量的歷史資訊分析,並且歸納出事件發生的機率,這是在統計學科的內容之一。這個數學單元,是我在求學階段最感興趣的一個單元,因為如果能夠預測事情發生機率的高低,不就可以做出正確的決策了嗎?

每件事情發生的機率都不太一樣,必須參考很多的資訊做出綜合的判斷,這不就跟在股票市場當中一樣嗎?我們都會看財報分析、技術分析、籌碼分析等,對一檔股票做出綜合的判斷,決定買進還是賣出。機率大的事情相信投資朋友們會更有信心去操作。

機率其實也可以用在股票價格走勢上?答案是可以的,那機率該怎麼去應用到股市交易呢?

其實我們可以透過布林通道這個技術指標,來判斷行情目前的狀況是否發生機率非常低的狀況,例如:異常強勢或異常弱勢,作為操作上的參考喔!我們一起來看看吧!

什麼是布林通道?

布林通道(Bollinger Bands,BBands)又被稱作:包寧傑帶狀、保力加通道。

是由約翰·包寧傑(John Bollinger)在1980年代發明的技術指標!在指標設計與應用上結合了(一)移動平均線和(二)標準差 的概念,基本的型態是由三條軌道線組成的帶狀通道(中軌和上、下軌各一條)。

中軌為股價的移動平均線,上軌和下軌可分別視為股價的標準差。

指標計算方式

上軌:中軌+2*標準差

中軌:移動平均線,台股常用20日移動平均線。

下軌:中軌-2*標準差

核心計算數據:標準差

從統計學的角度,假設以常態分配來看,可以發現:

(一)在一倍標準差的狀況下會包含68.26%的事件發生機率

(二)在兩倍標準差的狀況下會包含95.44%的事件發生機率

(三)在三倍標準差的狀況下會包含99.72%的事件發生機率

也就是說,我們可以透過標準差來研判行情發生的機率!

指標實戰應用:順勢與逆勢

凡事都是一體兩面,一但股價突破布林通道,可以有兩種思考邏輯:

(一)股價在通道外的機率太小了!隨時會拉回來,所以這邊我們可以突破軌道做逆勢的操作(例如:股價突破上軌道,進場放空;股價跌破下軌道,進場作多)

(二)股價在通道外的機率太小了!這邊出現了異常強勢或弱勢的狀況,所以這邊我們可以突破軌道後做順勢的操作(例如:股價突破上軌道,進場作多;股價跌破下軌道,進場放空)

那麼如果要增加判斷到底是順勢操作好還是逆勢操作好,該怎麼做呢?

很簡單!請把成交量的指標也一起觀察!

(一)當作順勢指標(成交量放大)來使用:

  1. 如果股價突破上軌道,機率很小,代表股票異常強勢,成交量放大,代表有大資金的交易者進行買進,這邊很有可能是主力進場,應該進行買進。
  2. 如果股價跌破下軌道,機率很小,代表股票異常弱勢,成交量放大,代表有大資金的交易者進行賣出,這邊很有可能是主力退場,應該進行賣出。

(二)當作逆勢指標(成交量無明顯放大)來使用:

  1. 如果股價突破上軌道,機率很小,成交量沒有放大,代表股價目前可能是橫盤震盪機率較高,應該隨時會拉回,因此應該進行賣出。
  2. 如果股價跌破下軌道,機率很小,成交量沒有放大,代表股價目前可能是橫盤震盪機率較高,應該隨時會拉回,因此應該進行買進。

資料來源:Tradingview

資料來源:Tradingview

機率應用在股票市場當中,可以發現股價異常強勢或弱勢的狀況,搭配成交量與籌碼分析甚至是基本面分析,就可以建構一套完整的交易系統,找到主力點火發動的時機點。

下一篇,我們將介紹 判斷股價轉折的相對強弱指標RSI,一起來把握關鍵轉折吧!

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Lewis
信奉系統化選股與系統化操作,對股票市場與金融交易充滿興趣與熱情。
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