投資方法有效嗎?利用策略雲的歷史回測來測試吧!

作者:策略雲   |   2016 / 07 / 24

文章來源:策略雲   |   圖片來源:Joseph Wang


投資股票失利,最關鍵的因素是【心魔】

多數的投資朋友,在一開始踏股市進行交易時,都會花不少時間在研究基本面、財務面、技術面、消息面,以為做了萬全的準備後進場竟可以等待獲利的到來,但事實上並非如此,心理層面的影響容易被忽略,導致投資策略無法確實執行,常因為市場上的風吹草動,而出現過度樂觀的追高或是過度悲觀的殺低,導致後悔莫及。

策略交易是一種量化的、科學化的交易新概念,簡單來說就是,「依據自己的進場、出場條件所組成的交易策略,並持續性的遵守交易策略進行買賣」,因此能夠大幅降低情緒上的干擾因素。

【回測】是進場投資前的必要功課

當投資者擬定好投資策略後,最簡單的方式就是到真實市場上去交易一次!看看經過一段時間下來,這樣的投資策略可以帶來多少獲利,或會造成多少虧損,但如果是個失敗的策略,那所造成損失不就虧大了? 因此,在評估策略是否可執行前,若能先進行虛擬交易,而只看一段期間所可能造成的損益,等到確實評估策略優劣再實際進場交易,因此,所謂的「回測」就是帶著您「回」到過去「測」試,評估的項目包含:

  • 策略是否具有穩定、可靠的報酬與可承受的風險
  • 投資策略在不同的期間,在多頭與空頭下,是否會有不同的表現?
  • 策略是否可以套用在不同的股票(類股)中?
投資方法有效嗎- 利用策略雲的歷史回測來測試吧!-01

因此「回測」就好比讓你搭乘時光機,在時間軸上來去穿梭,找到您專屬且經過市場驗證確實可行的優秀投資策略。

策略雲股票回測系統-測試你的策略績效

利用歷史回測來檢驗個人的策略交易,克服投資的最大敵人「貪婪」、「恐懼」,被證明是十分有效的方法,然而由於回測需要依靠電腦大量運算,以往投資者必須自行編寫程式架設運算機器,隨著雲端運算技術的進步,策略雲團隊於是針對此需求為投資人開發了目前台股市場上第一個線上股票回測系統,使用者透過直覺的網頁介面在幾分鐘內即可得到完整策略回測報告。

以下圖為例,投資者可以自行設定進場條件出場條件的參數:

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舉例來說,下面這張圖是利用純技術分析應用在所有股票的策略,回測20年的結果,從報酬率曲線來看相當漂亮,代表策略邏輯非常正確,但是整體累積報酬率卻不高,因此技術派投資人的選股能力和資金配置就顯得相當關鍵。

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由策略雲回測系統來驗證自己的投資方法,幫助調整策略的進出場邏輯,或許它無法讓你一夕致富,但絕對可以幫助投資者優化報酬,找到獲利關鍵因子。

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策略雲
策略雲是一個針對常用股票投資的線上策略回測平台,透過股票歷史資料的驗證分析,讓每位投資人評估其投資策略的相對優劣與特性,相信唯有經由不斷的測試來建構出屬於自己的最佳投資策略方程式,才能成為股市戰場中的必勝客。
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