財經小學堂 LESSON 6 | 歷史年化夏普值

作者:TAROBO   |   2019 / 01 / 07

文章來源:TAROBO   |   圖片來源:Annie


「歷史年化夏普值」就是一單位風險換取的超額報酬。覺得不明白嗎?沒關係~小學堂讓你看圖就秒懂!

有覺得「歷史年化夏普值」每個中文字都看得懂,但是整個詞不知講蝦密嗎??這就帶你來看明白!

每單位風險換取的報酬

高風險高報酬大家都知道,衡量每單位風險可以得到多少超額報酬,就是歷史年化夏普值的中心精神。

舉例來說⋯⋯

一樣花 10 萬元投資 A 公司和 B 公司,A 公司預期賺 20 萬、B 公司預期賺 10 萬,你會投資哪一家?2 家公司都是最多損失 10 萬(承受風險),A 公司可以賺 20 萬(換取的報酬),當然選賺比較多的 A 公司!這就是夏普值的精神喔~

換句話說

夏普值把不同風險的基金都標準化,這樣是不是讓你在挑選基金時好判斷多了呢?

夏普值越大越好

是的沒錯!夏普值越大越好~比起許多投資參考指標,沒有絕對好壞,一切看情況而定,夏普值其實單純多了!相同風險單位下,報酬當然越大越好呀~

夏普值哪裡看

一般公開資訊就可以看到基金的夏普值,但是~這些基金夏普值都是單筆資訊,想一次比較多檔基金的夏普值恐怕就要自己整理了(哭

但是 TAROBO 讓你一次看到飽!不僅一次比較同類型不同檔基金的年化歷史夏普值,還可以由夏普值高到低 or 低到高來排序,小細節都注意到了,是不是好貼心呢~

TAROBO》授權轉載

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* 基金成立日期在西元2000年以前者,目前資料僅顯示自2000-01-01開始,相關數據皆由2000-01-01後之數據計算而成。

基金淨值、報酬率、波動率及夏普值為每日更新,基金各項分析數據為每週更新,資產規模/月報為每月更新,台灣人投資金額為每季更新

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投資產業分布

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未有公開資訊

67.2%

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