金融的維基百科 Quandl
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金融的維基百科 Quandl

2017 年 5 月 23 日


前言

隨著科技的進步,本來需要很多人力的活動逐漸開始自動化,而這股風潮也擴散到了金融業。在證券交易所裡,原本大廳塞滿交易員的情況已經不復見,取而代之的是越來越多的工程師加入了金融自動化的行列,以數據為根據的量化交易打著理性交易的大旗逐漸成為市場主流,可見數據扮演著多麼重要的角色,本文所要介紹的就是一間號稱金融數據界的維基百科 — Quandl 。

起源

Quandl 在 2013 年由 Tammer Kamel 和 Abraham Thomas 兩人創立,他們本是避險基金的工程師,主要的工作就是跟數據打交道,包括獲取數據、清理數據等等。

某天,在結束一連串繁複的數據處理流程之後,他們突然有個想法 –『如果有一個金融數據的維基百科該有多好?』這個突如其來的靈感就成了他們創業的開端。經過幾輪募資以及發展後, Quandl 現在已經擁有超過 10 萬使用者,並以路透、彭博等老牌數據供應商為目標繼續成長中。

優勢

Quandl 的優勢是什麼呢?經過整理大致有以下幾點:

1. 便宜及客製化:

Quandl 的產品是為數眾多且涵蓋範圍不同的數據源,他們提供服務的方式就是使用者根據需求選定特定的數據源並以月租或年租的方式付費。

當然 Quandl 也有提供一些免費的數據源供有興趣的人做使用,但這類免費數據源的資料來自比較不準確的地方,可能會有資料錯誤或缺漏問題,如果需要可信度更高的資料還是要付費。使用者可以透過上 Quandl 官網搜尋數據源的方式,自己組建出一個適合自己策略的資料庫。

金融的維基百科-01

2. 支援多款程式語言的 API:

Quandl 幾乎支援市面上常用於分析資料的程式語言,例如 Python、R、Matlab、Excel……以往在資料下載完之後還需要透過繁複的步驟才能把需要的資料格式處理好,但如果使用 Quandl 的 API 只需要簡單的一行程式碼就可以將使用者想要的資料以使用者需要的資料格式輸出,一些簡單的設定選項如下:

  • 資料庫以及標的:可以透過輸入資料庫以及標的代號的方式交叉使用不一樣的資料庫已輸出需要的資料。
  • 時間:可以藉由輸入開始時間以及結束時間來抽取使用者所需時間之內的資料。
  • 資料頻率:使用者可以決定要輸出日資料還是月資料、季資料……可以根據不同策略需求做出調整。

另外,如果是使用付費的數據源, Quandl 會提供一組金鑰,在使用前把金鑰輸進去就可以無限制的使用所有購買的數據源。

金融的維基百科-02

合作夥伴

Quandl 目前也跟很多資料提供者合作,以期能夠擴充自己的資料完整度,有一點很有趣的是既然自稱為金融維基百科,他有像真實維基百科一般與民合作的機制,如果發現某個資料庫有缺漏或是不正確的部分,只要附上正確來源,他就會立即修改。

另外 Quandl 還有跟一些資料使用者合作,例如像是Quantopian (https://www.quantopian.com) 以及一個叫 Fintech Sandbox (非營利性推廣金融創新的組織,主要提供新創公司一些基礎設施)的組織,這樣的合作對於 Quandl 名聲的提升有顯著的影響。

同業比較

Quandl 是比較偏向研究型的資料庫,所以如果真的要使用在即時交易上可能還需使用別的資料源。

研究型的資料庫最有名的就是彭博跟路透,但跟 Quandl 不一樣的是這兩個資料庫是非常固定的,例如說彭博就是要買彭博終端機,那費用選擇上也不多,由於是一整個資料庫一起購買所以費用上也是相當高,而且常會造成明明只使用一小塊類型資料仍要花大錢的狀況。但是對於機構使用者來說,完整性跟即時性是非常重要的,這類型使用者目前還是會傾向使用上述兩種傳統的資料庫。

Quandl 當初所鎖定的族群就是散戶或資金比較不足的小公司,這類型的使用者因為資本有限,所需要操作的資料範圍也較為單一,所以 Quandl 的確是更為適合的選項。

結語

隨著越來越多的人加入數據的使用,未來關於數據方面的要求一定會更多,品質的部分一定也會要求得更高,這時候先進入相關產業的公司一定會有相當程度的優勢,更何況 Quandl 的確走出和老牌強權公司不同的路,他服務的是更大宗的散戶族群,已經為未來的數據大戰已經打下完整的基礎。

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週餘
 
 
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