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00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF|成分股?配息?優缺點?
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00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF|成分股?配息?優缺點?

2024 年 6 月 7 日

 
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「低碳排」的議題在國際間越來越受到重視,國內外皆已開始推動碳排放相關法規,希望減少碳足跡。根據統計,低碳排的企業近一年平均報酬率較高碳排企業高出 17% ,投資低碳排公司也逐漸成為趨勢。

今天介紹的這檔 ETF — 00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF ,是台灣首檔兼具「低碳排、永續經營及高股息」的 ETF,於 2023 / 07 / 13 上市。本篇包含了 00930 的基本介紹、成分股、產業別和績效,並整理 00930 的優缺點,供讀者參考。

編按:2023/03/21 更新,00930 將於 3/21 迎來上市以來第 2 次除息,每股配發金額為 0.246 元,最後買進日為 3/20,配息發放日為 4/19。

00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 基本介紹

00930 簡稱「永豐台灣 ESG 低碳高息 40 」,全名是「永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 證券投資信託基金」,於 2023 年 7 月 13 日上市,是台灣第一檔兼具「ESG、低碳及高股息」的 ETF。

00930 追蹤的是「臺灣 ESG 低碳高息 40 指數」,以「LIFE」為該 ETF 的主旨:

L 代表的是 Low Carbon(低碳),聚焦低碳排的企業。低碳排及綠色投資等為全球的趨勢,國內外也相繼立法規範碳排放。歐盟立法自 2026 年起對高碳排進口商品課碳稅,台灣也預計 2024 年起收碳排放費,高碳排的企業將面臨成本增加的問題。因此,低碳排的公司也成為投資的趨勢。

I 代表 Income,也就是高股息的收益。 00930 投資高股息的股票,在兼顧低碳排和永續經營的同時,也能有穩定的股息收益。

F 代表 Frequent,高頻率的雙月配息。 00930 預計一年配息 6 次,也就是兩個月配息一次,可為投資人創造高頻率的現金流。

E 就是大家所熟知的 ESG,永續。ESG 涵括環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance),為衡量企業永續經營發展的指標。近年來也已出現許多 ESG 主題的 ETF,不過 00930 另外加強了低碳排和高股息。

接下來,請讀者先參考以下 00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 的小檔案。

資料來源:永豐投信
00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 小檔案
基金名稱 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 證券投資信託基金
基金代號 930
上市日期 2023/07/13
基金經理人 張怡琳
追蹤指數 臺灣 ESG 低碳高息 40 指數
成分股檔數 40 檔
計價幣別 新台幣
經理費(年) 50 億元以下(含):0.40%
超過 50 億元:0.35%
保管費(年) 0.04%
風險收益等級 RR4
配息頻率 雙月配息(每年 1/3/5/7/8/11 月為除息月份,除息交易日前一營業日買進才能參與領息)
基金檔案 官網說明頁公開說明書簡式公開說明書

00930 追蹤指數

00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 採用「完全複製法」來追蹤「臺灣 ESG 低碳高息 40 指數」,也就是說, 00930 希望可以和標的指數所投資的成分股一模一樣,不論有哪些成分股、比重多少, 00930 原則上完全複製「臺灣 ESG 低碳高息 40 指數」,但如果遇到特殊情況,像是成分股流動性不足、成分股暫停交易、預期標的指數成分股即將異動等,經理公司就會視需要以「最佳化」(*註)方法來管理。不過, 00930 規定需至少 90% 追蹤標的指數。

*註:最佳化法,就是從追蹤指數的成分股中,挑選出一些最具代表的成分股,建立一個和追蹤指數類似的投資組合。

00930 選股邏輯

接下來,我們來看看 00930 的選股邏輯是什麼?

00930 選股邏輯:追蹤指數

  • 臺灣 ESG 低碳高息 4 指數

00930 選股邏輯:指數編製公司

  • 「台灣指數股份有限公司」、「櫃檯買賣中心」與「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」合作編制

00930 選股邏輯:採樣母體

  • 臺灣上市、上櫃普通股股票

00930 選股邏輯:流動性檢驗

  • 滿足以下任一條件:
    1. 最近 3 個月內平均成交金額達新台幣 1,000 萬元以上
    2. 審核前 12 個月期間中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%

00930 選股邏輯:指數篩選

  • 納入已編制「最近年度永續報告書」,並於「台灣永續評鑑」年度評鑑所用資料截止日前,上傳至公開資訊觀測站者
  • 排除最近一期依照「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」(*註 1 )評定為黑名單者、或依照「運用台灣永續評鑑及相關模組編制指數之爭議性產業篩選規則」(*註 2 )評定的爭議性產業名單

*註 1 :「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」是由「企業永續發展研究中心」和「臺灣指數公司」制定。「企業永續發展研究中心」蒐集政府機構公佈的公司違反勞動、環保、金融相關法規紀錄,以及公司採取公開的因應措施內容,來評定觀察名單和黑名單
*註 2 :「企業永續發展研究中心」根據公司年報、官網、法說會或永續報告書等公開資料,檢視受評公司及其持股超過 50% 的子公司業務內容是否涉及爭議性產業

  • 「碳指標」標準:具備碳排放資料,且符合以下任一條件:
    1. 相對碳排:計算「碳排放量 / 年度營業收入」,且計算結果屬於前 50% 低者
    2. 絕對碳排:將碳排放量遞增排序後計算累積百分比,且累績百分比低於 50% 主
  • 依照「台灣永續評鑑」社會、經濟、環境、揭露四大構面評鑑分數進行排序,計算「台灣永續得分率」,選取評等為「BBB 級」以上(得分率前 42.5% 高的公司),且不屬於高耗能、高污染產業(*註)者

註:高耗能、高污染的產業是依照臺灣證交所及櫃檯買賣中心的產業劃分為:油電燃氣業、水泥工業、塑膠工業、鋼鐵工業、航運業、造紙工業及璃陶瓷業者納入近三年都有配發現金股利者

00930 選股邏輯:排序方式

  • 排序指標 = Z(殖利率)+Z(自由流通市值),Z(x) 為標準化函數,由大到小選買 40 檔股票作為成分股

00930 選股邏輯:權重

  • 股息殖利率加權
  • 成分股權重限制:
    1. 個別成分股權重不得超過 10%
    2. 個別成分股權重不得超過以下指標的五倍:
      (自由流通市值占比 + 近 3 個月平均成交金額)/ 2

00930 選股邏輯:成分股定期審核

  • 每年進行 1 次成分股定期審核,以 6 月的第 7 個交易日為審核截止日,之後第 10 個交易日為審核基準日。定期審核後選股固定 40 檔成分股
  • 每年進行 3 次成分股重大性事件及爭議性產業審核,剔除經過「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單者、或經過「運用台灣永續評鑑及相關模組編制指數之爭議性產業篩選規則」評定屬於爭議性產業名單的成分股。以 3 、 9 、 12 月的第 7 個交易日為審核資料截止日,之後第 10 個交易日為審核基準日。如果成分股因為重大性事件或爭議性產業審核被剔除,則不會遞補
  • 定期審核結果在審核基準日後,間隔 5 個交易日後生效

00930 成分股

我們從上述的指數編制規則得知, 00930 主要投資以低碳排、永續經營為目標且配發高股息的企業,並透過流動性及市值篩選出成分股。接下來我們來看一下有哪些成分股符合這些標準吧!

請參考下表 00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 的前十大成分股。

資料來源:永豐投信;資料日期: 2024 / 04
00930 成分股
股票名稱 股票代碼 投資比重(%)
聯發科 3231 5.93
聚陽 1477 5.55
群光 2385 5.09
大聯大 6147 4.96
瑞昱 2324 4.75
矽創 2353 4.31
華通 2313 4.22
京元電子 2382 4.09
力成 6239 3.90
瑞儀 6176 3.89

我們可以看到 00930 標的指數的前十大成分股都低於 6% ,前十大成分股合計占比不到五成。可見 00930 標的指數的個股風險分散。

00930 產業別

前面提到在 00930 標的指數的前十大成分股皆為電子業。究竟整體的產業占比如何呢?電子業是否超過五成?

資料來源:永豐投信;資料時間:2024/04
00930 產業別
產業 比重(%)
半導體業 40.20
電子零組件業 20.62
光電業 8.32
紡織纖維 5.09
電子通路業 4.75
其他電子業 4.90
電腦及週邊設備業 3.93
金融保險 2.55
其他 6.77
非股票部位 2.87

根據上表,我們可以看到 00930 的電子業占比非常高,第四大產業才是傳產的紡織纖維,比重才 5.09% ,所以 00930 的投資產業集中,產業風險也相對較高,需特別留意電子業的動態。

00930 配息

00930 是一檔雙月配息的 ETF,也就是說 1 年會配息 6 次,自 00930 成立以來共配息 1 次,下表也整理了 00930 截至目前的配息紀錄,讓讀者能夠更加掌握 00930 這檔 ETF 喔!

資料來源:MoneyDJ;資料時間:2024/03/21
00930 配息
  配息基準日 除息日 配息發放日 配息金額
00930 2024/01/23 2024/01/17 2024/02/20 0.208

00930 績效

在這邊股感也整理了 00930 近期的績效表現,讓你對於 00930 有更全面的認識!

資料來源:MoneyDJ;資料時間:2024/04/30
00930 績效
  3 個月 6 個月 1 年 今年以來 成立以來
報酬率(%) 14.14 27.86 13.02 37.58

00930 優缺點

最後我們整理了 00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 的優缺點,供讀者參考。

00930 優點

  • 台灣首檔結合「低碳、ESG 和高股息」的 ETF,除此之外也將流動性、市值納入篩選因子,排除高風險企業
  • 以電子業為主,適合喜歡投資電子業的投資人
  • 報酬趨勢較大盤、ESG 指數及高股息指數為佳,適合想投資 ESG 主題且兼顧高股息的投資人
  • 採雙月配息,可穩定領取股息
  • 跟上「低碳排」的投資趨勢
  • 個股比重低、風險分散

00930 缺點

  • 產業集中在電子業,受單一產業景氣影響大
  • 目前電子業因產業庫存去化不如預期,景氣不佳,需特別留意

00930 ESG ETF 影片介紹

看完上面的文字說明後,如果對 ESG ETF 還有不了解的,可以透過下面的影片快速複習喔!

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